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移动手机设置短信转移功能（即短信呼叫转移）的步骤如下。
1、打开手机“设置”。
2、进入“通话设置”或“移动网络”选项（具体名称可能因手机型号不同而有所差异）。
3、找到并点击“短信呼叫转移”或“短信转移”选项。
4、选中想要进行转移的短信，并输入接收短信的手机号。
5、设置转移条件，如“始终转移”、“当无法接收时转移”等。
6、确认设置并保存。
还可以通过短信指令来设置短信转移功能：
1、发送短信DXCY到相应的运营商服务号码（如移动运营商的服务号码是10086）。
2、根据回复的短信提示进行操作，输入需要转移的号码并进行确认。
需要注意的是，具体的操作步骤可能会因手机型号和操作系统版本的不同而有所差异，如果遇到问题，建议咨询手机品牌客服或移动运营商客服以获得更详细的指导，设置短信转移功能可能会产生一定的费用，请确保了解相关费用情况。